📈 BTC 매매 시스템 (2026.04.17 업데이트)

이 노션 페이지 읽어서 맥락 이해해줘: https://www.notion.so/32c0b24b1af381e4aea6f98f96177386
🚀 SESSION BOOTSTRAP 블록을 먼저 봐.
신 룰 v2 페이지도 같이: https://www.notion.so/34f0b24b1af3817c9e8ffe168a0fbd8a
다 파악했으면 "준비 완료"만 답하고 내 지시를 기다려.

나는 이것만 하면 된다

1. ✅ 4차 트레이드 종료 — 2026-04-28 야간 SL 발동 ($77,375). 순손익 약 -0.32 USDT (시드 -0.16%, 거의 본전).
2. 🔓 동결 해제 공식화 (2026-04-28 09:30 KST) — 조건 충족 → v2 시스템 5차+ 적용 공식 시작.
3. 잔존 주문 일괄 정리 — SL 발동 시 TP1 주문이 남아있을 수 있으니 수동 취소 여부 확인.
4. 5차 진입 주 룰북: → 🚀 BTC 매매 시스템 v2
5. 5차 진입 직전 점검 잔여: ① 자동화 계산기 ✅ 구축 완료 (Excel 53공식) ② "직전 핵심 지지" 명시 의무 (5차 진입 시) ③ 사전 의무 양식 단계 1 작성 (5차 진입 시).

🧊 시스템 동결 이력 (2026.04.17 ~ 2026.04.28)

📜 동결 기간 성과

• 룰을 더 만지지 않고 "결과론 차단" 원칙 유지
• 4차 진입 결정: 동결된 기존 룰대로 진행 (A-2 시나리오 첫 명확 충족)
• 4차 결과: 거의 본전 (1·2차 -29% 패턴 재현 차단 관찰됨)
• 5건 시스템 결함 발견 → v2 신 룰에 전원 반영
• v2 설계 11건 합의 완료 + 자동화 계산기 구축 완료

🔓 해제 조건 충족 명세 (2026-04-28)

1. ✅ 4차 트레이드 완전 종료 (포지션 0) — 원조건 충족
2. ✅ 태일의 명시적 "동결 해제" 선언 — 조건 2번 충족
3. 긴급 예외는 해당 없음 (정상 종료로 해제)

🔴 동결 범위 (더 이상 적용 ❌)

아래 룰들은 1·4차 운용 기준으로 그대로 보존. 5차+ 운용에는 v2 룰 적용.

• 시나리오 A / A-2 / B / C 조건 및 수치 → v2에서 재도입 (항목 1)
• 시스템 규칙 7개 → v2에서 동적 하향/Layer/Basis-Exit Sync로 재설계
• 금지 사항 9개 → v2 금지 7개로 재구성 (항목 7)
• 실전 축약 카드 Stage 0/1/2 → v2 4-STAGE + 실전 카드 자식 페이지로 재설계 (항목 9)
• TP/Stop/트레일링 수치 → v2 등급별 차등 (항목 3, 11)
• 판단 프로세스 역할 분담 → v2에 동일 원칙 적용
• 조건 검증 로그 규칙 → v2 운영/검증 로그 분리로 재설계 (항목 8)

🟢 동결 중 허용되었던 활동 (완료)

• 일별/4H 추이 기록 → 아래 "일별 추이 기록" 세션 참조
• 시나리오 상태 판독 → 4차 진행 중 수행 완료
• 4차 진입 트리거 시 동결된 룰대로 기계적 집행 → 수행 완료
• 조건 검증 로그 기입 → v2 항목 8 합의로 이전

⚡ 실전 축약 카드 (진입 직전 60초 체크)

전체 시스템을 아무리 잘 설계해도 실전에서 못 지키면 무의미. 실전에서는 이 카드만 본다.

🟡 STAGE 0 — 진입 고민할 수 있는 "상황"인가? (차트 열기 전)

□ 시나리오 C 비활성?
   → $73K 종가 미이탈 + 지지 실패 3회 미도달
□ 거래량 고갈 무진입 룰 비활성?
   → 4H 3캔들 연속 5MA 0.5x 이하 아님

→ 둘 다 ✅ 만 STAGE 1로. 하나라도 ❌ = 즉시 관망, 차트도 닫아.

🟢 STAGE 1 — 진입 트리거 (5분 내 결정)

진입 시나리오:  □ A    □ A-2    □ B

□ 1. 반전 캔들 확인 (양봉)
□ 2. 거래량 4H 5MA 1.3배 이상 + 양봉
□ 3. 다음 캔들 고점 돌파
□ 4. Stop 위치 확정 (구조 기반 — 반전캔들 저점 or 눌림 저점)
□ 5. RR ≥ 1.5 계산 완료 (TP1 기준)

→ 5개 전부 ✅ → 진입 주문. 하나라도 ❌ → 진입 포기.

🔴 STAGE 2 — 진입 직후 30초 (절대 생략 금지)

□ TP0 지정가 세팅
□ Stop-Market 세팅
□ (선택) 2단 30% 지정가 주문

→ TP0 + Stop 둘 다 체결 확인 전까지는 "포지션 잡았다"고 말할 수 없음.

🟡 시나리오 정의 (4차 트레이드 기준 — 동결)

시나리오 A: $75K 돌파 후 눌림목 (권장 — 1순위)

조건 (5개 전부 충족):

1. $75,000 일봉 종가 돌파 + 일봉 거래량 5MA 1.0배 이상
2. 4H 안착 (2캔들 이상 $75K 위 유지)
3. 눌림목 $73K~$74K에서 반전 캔들 확인
4. 거래량 4H 5MA 1.3배 이상 + 양봉 + 상승 동반
5. 다음 캔들이 반전 캔들 고점 돌파 → 진입

시나리오 A-2: $75K 돌파 후 눌림 없이 강세 유지 (보조)

조건:

1. $75K 일봉 종가 돌파 + 일봉 거래량 5MA 1.0배 이상 + 4H 안착
2. $75K 위에서 4개 4H 캔들 이상 지속
3. 이평선(EMA 10/20)이 올라오며 가격 지지
4. 이평선 터치 + 반전 캔들 + 거래량 1.3x → 진입

실행 규칙: 시드 30~50% 진입 / Stop $75K 재이탈 / TP0 진입가 +3~4%.

시나리오 B: $75K 거부 후 $73K~$74K 지지 확인 (2순위)

조건 (4개 전부 충족):

1. $75K에서 밀림
2. $73,000~$74,000 2회 지지 확인
3. 반전 캔들 + 거래량 4H 5MA 1.3배 이상 + 양봉 동반
4. 다음 캔들 고점 돌파 → 진입

⭐ B 진입 허용 구간 $73.0~$73.5K. $73.5K 초과 진입 금지.

🔴 시나리오 C: 하락 전개 — 관망 전환

활성 조건 (둘 중 하나):

1. $73K 일봉 종가 이탈 + 일봉 거래량 5MA 1.0배 이상 동반
2. $73~74K 구간에서 지지 3회 연속 실패

활성 시: 4차 롱 진입 전면 중단. 관망 모드 최소 3일. $70K 재테스트 대기.

🔴 시스템 규칙 (동결)

1. 주문 관리

진입 즉시 TP0 + Stop 동시 세팅. 주문 없이 보유 금지.

2. Stop (구조 기반)

1순위: 반전 캔들 저점 / 2순위: 눌림 저점 / 3순위: 직전 스윙 저점

고정값 Stop ❌. 너무 타이트하면 진입 포기.

3. 실패 시그널 (3단계)

경고 (1개 충족 → 관찰만): 저항 윗꼬리 음봉 반복 / 4H 거래량 지속 감소 / 4H RSI 40 이하 접근

청산 (2개 이상 → 30% 선제 청산): 저항 윗꼬리 2회+ AND 진입 근거 레벨 재접근 / 4H 음봉 3개 연속 AND 거래량 감소

하드 청산 (전량): 진입 근거 레벨 종가 이탈 / Stop 발동

4. 재진입

청산 이유 해소 + 새 반전 캔들 + 거래량 + 사이즈 동일/축소. 청산 후 24h 이내 / 새 트리거 없는 FOMO 진입 금지.

5. 분할 진입 (70/30)

1단 70% 트리거 진입 / 2단 30% 지정가 눌림목. 2단 미체결 시 24~48h 후 취소.

6. 트레일링 스탑

4H 종가 기준 최고점 대비 -7%. TP2 물량(40%)에만 적용.

7. 거래량 고갈 무진입 룰

발동: 4H 거래량 3캔들 연속 5MA 0.5배 이하 + 변동폭 2% 이내 횡보.

발동 시: 모든 시나리오 진입 트리거 무시.

해제: 거래량 5MA 1.3배 이상 캔들 1개 + 방향성 확정.

🚫 금지 사항

1. $74K+ 추격 진입 금지
2. $75K 돌파 전 풀 사이즈 진입 금지
3. TP0 주문 없이 보유 금지
4. 손실 만회 목적 사이즈 확대 금지
5. 결과론으로 시스템 의심 금지
6. 고정값 Stop 금지
7. 거래량 없는 돌파 진입 금지
8. 거래량 고갈 상태 진입 금지
9. 하락 전개 중 숏 진입 금지

⚙️ 판단 프로세스 — 역할 분담

원칙: Claude는 룰북. 태일은 집행자. 룰북이 혼자 움직일 수 없다.

📊 4차 트레이드 진입 기록 (2026.04.27 09:31:16 KST)

🟡 4차 진입 과정 발견 시스템 결함 (5건 — 5차 진입 전 의무 항목으로 격상)

1. 사이즈 정의 모호 — Claude의 "X% 진입" 권고 시 마진/노출/풀 사이즈 중 어느 기준인지 사전 명확화 안 함.
2. OKX Amount 필드 = 노출 USDT (마진 아님) — 3x 환경: 마진 의도 X → Amount 입력 X×3.
3. OKX Lot Size 0.001 BTC 자동 반올림 — 입력값이 정확히 체결되지 않을 수 있음.
4. TP0 체결 후 SL 사이즈 자동 조정 안 됨 — 수동 확장/축소 필요.
5. TP1 자동 세팅 안 됨 + BE 전환 수동 — TP1 도달 시 SL → 진입가 변경 작업 수동.

⚠️ 5차 진입 시 사전 의무 11개 항목

 1. 시드 잔액 확인 (Equity / Available)
 2. 사이즈 정의 삼중 명시 (마진 / 노출 / BTC 수량)
 3. OKX "Amount" = 노출 USDT 명시
 4. Lot Size 0.001 BTC 반올림 고려
 5. 3x Isolated 모드 확인
 6. STAGE 2 (Stop + TP0)의 노출 USDT 값 사전 계산
 7. TP0 체결 후 SL 사이즈 수동 확장/축소 검토 절차
 8. TP1 주문 수동 등록
 9. OKX 알림 설정 점검 (TP1 / 2단 체결 / SL / TP0 체결 알림 필수)
10. 2단 추가 진입은 룰 정신에 따라만 (사이즈 보정 평단가 회복용 ❌)
11. Claude의 보수성 양보 경계 (편향 F)

🎯 04.27 의사결정 트리 (4차 진행 중)

📌 현재 상태 요약 (2026.04.27 11:50 KST 기준)

• 진입 시점: 04.27 09:31:16 KST / 진입가 $78,400 / 시나리오 A-2
• TP0 체결: $79,450 / +0.09 USDT (+3.65%) → 1R+ 명확 확보. 최악의 경우도 BE 이상 종료 거의 확정.
• 현재 운영: 잔여 0.0004 BTC / 약 31~32 USDT 노출 / 시드 사용률 약 5%
• 주문: TP1 $80,000 / 16 USDT + SL $77,375 / 31.38 USDT
• 2단 예약: Cancel 완료 (10:35 KST)
• 편향 관찰: 편향 C(자기 권고 과신) + F(보수 편향도 편향) 둘 다 작동 → 태일 자각으로 교정. 자기 교정 메커니즘 작동 입증 사례.
• 체크포인트:
  • TP1 $80,000 도달 알림 → BE 전환 수동 (SL $77,375 → $78,400)
  • 4H 고점 갱신 → 트레일링 -7% 레벨 재계산
  • 4H 3캔들 연속 거래량 감소 + RSI 40 접근 → 실패 시그널 경계

📜 복기 — 전체 트레이드 히스토리

4차 트레이드 종료 결산 (2026.04.27~28 OKX 실거래)

4차 SL 발동 캔들: 04-28 01:00 4H 캔들 (저점 $76,450 = SL $77,375 명확 이탈). 이후 04-28 05:00 4H 캔들 부분 회복 (종 $77,119, +0.46%) 되었으나 SL 이미 발동 = 4차 종료.

1·2차 패턴 차단 관찰됨 (누적 -29% → 4차 거의 본전). v2 시스템 시뮬도 동일 결과 (Layer 1 이탈 + Layer 2 3 중 2 충족).

3차 트레이드 결산 (OKX 실거래)

04.13 청산 후 같은 날 $74,904 반등 (TP1 $74,500 돌파). 결과론적 아쉬움. 단, 청산 시점 판단은 정확했음.

실패 시그널 False Positive 가능성 1건 — 4차+ 데이터 누적 검증.

🔬 조건 검증 로그 — 데이터 축적 규칙

샘플 < 10 = 룰 수정 금지. 단일 손실로 룰 수정 ❌. 결과론 반응 차단.

룰 수정 금지 임계치

4차 종료 후 기록 의무 항목

• 진입 시 각 조건 수치 (거래량 배수, RSI, 지지 회수 등)
• 최종 청산 방식 (TP0 / TP1 / TP2 / Stop / 실패시그널 선제)
• 진입 후 최대 수익률 / 최대 손실률 / 실제 실현 손익률
• 청산 후 24/48h 반대 움직임 (False Positive 검증)
• 2단 체결 여부

핵심 원칙

"지지는 '지켜지는 것'이 아니라 '지켜진 것이 확인된 후' 진입한다"

"Stop은 구조가 결정한다. 너무 타이트하면 진입을 포기하지, 억지로 넓히지 마라"

"TP0 선익절은 보험이다. 보험 없이 보유하지 마라"

"TP 우선순위: TP0 확보 → TP1 + BE 전환 → 그다음 TP2 확장. TP2는 기본값이 아니라 보너스다"

"결과론으로 시스템을 바꾸지 마라. 과정이 맞으면 결과는 따라온다"

"양방향 힘이 없을 때 먼저 움직이는 쪽이 손해다"

"롱 바이어스를 플랜에 내장하지 마라. 하락 전개도 시나리오의 일부다"

📅 일별 추이 기록 (04.14~)

4H 확인 로그 (4차 진입 직전 핵심 캔들)

🔗 연결 페이지

• 5차+ 신 룰북: 🚀 BTC 매매 시스템 v2 (공격적 기조)
• 5차+ 실전 카드: 🎯 BTC v2 실전 카드 (매뉴얼)
• 5차+ 트레이드 복기: 📚 BTC 트레이드 복기 카드
• 5차+ 시장 추적: 📊 BTC 시장 추적
• 5차+ 외부 검토: 🤖 BTC 3-AI 외부 검토