🚀 BTC 매매 시스템 v2 (공격적 기조 — 5차+ 적용)

작성 시작: 2026.04.27 | 적용 시점: 5차 트레이드부터 | 상태: 🔓 동결 해제 공식화 완료 (2026.04.28 09:30 KST) — 5차 진입 준비 완료
기존 시스템 (1~4차): 📈 BTC 매매 시스템 (보수 기조)

🎯 실전 카드 (매뉴얼) — 5차 진입 시 이 페이지 대신 아래 카드 사용

룰북(본 페이지)과 매뉴얼(자식 페이지) 분리. 실전 중에는 매뉴얼만 본다.

🧭 페이지 운용 목적

이 페이지는 5차 트레이드부터 적용할 "공격적 기조" 신 룰을 설계·기록한다.

1~4차는 보수 기조 룰로 진행되었으며, 그 운영·복기는 기존 페이지에 분리 보관한다.

두 페이지 간 충돌 발생 시: 5차+ 트레이드는 본 페이지 우선. 1~4차 복기는 기존 페이지 우선.

🏛 신 룰 6개 헌법 (변경 불가)

태일이 본질 명시 (2026.04.27) — 신 룰의 모든 설계는 이 6개 원칙과 정합해야 한다.

1. 레버리지 3x Isolated 고정 ⭐ (텍스트 정확 / 롱 전용 ❌ 명시 없음 / 2026-05-04 명확화)
2. 공격적 운용 (수익률 우선 관점 — 보수성 약화) ⭐ 양방향 (롱/숏) 자본 효율 정합
3. 근거 없는 진입 절대 금지 (조건 완화 ❌)
4. 리스크 헷지 항상 (Stop / TP0 의무 유지)
5. 차트 흐름 변경 시 손절 과감
6. 익절 손익비 크게 잡되, 터무니없게는 아님 (시장 구조 기반)

🛡️ Claude의 8개 안전장치 (태일 동의 완료)

신 룰 작업 중 절대 양보 안 할 항목 — 편향 F (보수성의 양보) 재발 방지용.

1. 샘플 수 룰 유지 ("샘플 < 10 = 룰 수정 금지")
2. 동결 메커니즘 자체 유지 (트레이드 진행 중 룰 수정 금지)
3. STAGE 2 의무 (TP0 + Stop 동시 세팅) 유지
4. Stop은 항상 구조 기반 (고정값 ❌)
5. 결과론으로 룰 바꾸기 금지
6. 1·2차 패턴 (-29% 합산) 재발 시 즉시 동결 + 재검토
7. "공격성 = 사이즈 확대"이지 "근거 약한 진입 허용" ❌
8. "큰 손익비"가 "터무니없는 TP 거리"가 되지 않도록 시장 구조 기반 (저항선/이평선/피보나치) 검증 의무

🌟 3 AI 통합 매트릭스 — 정식 채택 (2026.04.27)

합의 흐름

Claude 1차 제안 → Gemini 보완 (5개 항목) → ChatGPT 평가 (4개 추가 보완) → 태일 명시적 채택

자기 점검

편향 E (AI 합의 편향) 자각 중. 매트릭스 임계는 "검증됨" 아님 "관찰됨" 수준 — 4건(1~4차) 소급 적용 시 정합성 관찰됨. 실 적용은 5차+ 10건 누적까지 임계 수정 금지 (안전장치 1번).

🔴 선행 탈락 조건 (점수 계산 전 자동 차단 — 11개)

⭐ 항목 3 합의로 2개 추가

1. 거래량 4H 5MA 1.3x 미만 → 진입 금지 (시스템 정체성 핵심)
   ⭐⭐⭐⭐⭐ 예외 (2026-05-11 / 외부 검토 #33·#34 / 옵션 A 수정형 / 메타 #14):
   = Tier 1 (A-3 Knee Entry) 활성 시 거래량 0.8~1.3x 허용
   = 무릎 본질 = 거래량 약함 (공포 영역) / 1.3x+ = 확정 후 = 어깨 영역 (Tier 2)
   = Tier 1 예외가 선행 탈락 #1보다 우선 (룰북 위계 명시)
   = 위치 점수 +1 ~ +3 + RSI 30~50 (Tier 1 본질 충족) 시만 예외 적용
2. RR < 1.5 → 진입 금지 (B급은 RR ≥ 2.0 필수)
3. Stop 위치 구조 불명확 → 진입 금지
4. TP0 + Stop 즉시 세팅 불가 → 진입 금지 (룰 1번)
5. 시나리오 C 활성 → 진입 금지
6. 거래량 고갈 무진입 룰 활성 (4H 3캔들 0.5x 이하) → 진입 금지
7. 20일선 이격 +7% 이상 → 진입 금지 (추격 차단)
8. 일봉 종가가 진입 근거 레벨 위 안착 미확인 → 진입 금지
9. 사이즈 정의 (마진 / 노출 / BTC 수량) 사전 확정 불가 → 진입 금지
10. 예상 시드 손실 -10% 초과 → 진입 금지 ⭐ 신규 (항목 3 합의)
11. B급인데 TP1 RR < 2.0 → 진입 금지 ⭐ 신규 (항목 3 합의)

다층 안전장치: 일부 항목은 동적 하향 룰·시나리오 조건과 중복되나, "선행 탈락"은 진입 차단 1차 라인. 다른 곳에 박혀 있어도 한 번 더 잡는다.

📊 5요소 점수표 (4요소 0~3점 + 위치 점수 -3 ~ +3 / 합계 -3 ~ +15점) ⭐⭐⭐⭐ 정정 (2026-05-08 / 외부 검토 #10)

⭐ 룰 #11 무릎 보너스 (+) — 룰 #10 어깨 페널티 (-) 정식 편입

[룰 #11 무릎 보너스 / 각 +1점 / 최대 +3점]
□ 추세 시작 후 첫 매수 신호 (직전 swing low 직근)
□ RSI < 50 + 매수 시그널 (다이버전스 또는 강세 크로스)
□ 시계열 신 저점 후 첫 반전 캔들 (Spring 또는 Engulfing)

[룰 #10 어깨 페널티 / 각 -1점 / VPD만 -2점 / 최대 -6점]
□ 추세 시작 +5%+ 이격: -1점
□ RSI > 70: -1점
□ 시계열 최고 -1% 이내: -1점
□ Volume-Price Divergence: -2점 ⭐
□ 일봉 200MA 저항 3% 이내: -1점

[자동 진입 보류 조건]
□ ⭐ 어깨 페널티 합산 -3점 이하 (절대값 3점 이상 / 조건 수 무관 / VPD -2 + -1 1건도 포함 / Codex #41·#43 옵션 α 정합) = 진입 보류 (어깨/머리 강한 시그널 / Tier 3 자동 차단)
□ 어깨 페널티 -2점 = 사이즈 -1단계 강등 권고
□ 무릎 보너스 +3점 = S급 가능 영역 (시스템 정체성 메타 #2 정합)

🎯 등급 → 사이즈 매핑 (2026.04.27 항목 3 — 시드 손실 -10% 캡 적용)

🔄 동적 하향 룰 (Stop 거리 + 강등 트리거 통합)

"마진을 늘리려면 Stop이 짧아야 하고, Stop이 멀면 마진을 줄여야 한다."

매트릭스 점수와 Stop 거리·구조 강등을 결합해 사이즈 자동 조정.

📉 Stop 거리 기반 하향 (5요소 정정 / 외부 검토 #12 / 2026-05-08):
- 매트릭스 S급(13~15점) BUT Stop 거리 -3% 초과 → A급 비중(45~55%)으로 하향
- 매트릭스 S급(13~15점) BUT Stop 거리 -5% 이상 → 진입 재검토 또는 B급 이하로 강등
- 매트릭스 A급(9~12점) BUT Stop 거리 -5% 초과 → B급 비중(30~40%)으로 하향
- 매트릭스 B급(6~8점) BUT Stop 거리 -7% 초과 → 진입 금지

📉 구조 강등 트리거 (한 단계 하향):
- 일봉 RSI 하락 다이버전스 (가격 직전 5일 이내 고점 갱신, RSI 미갱신)
- 진입 캔들 윗꼬리 30% 초과
  * 단 종가 핵심 저항 위 마감 + 거래량 2.0x 이상이면 강등 보류 가능
- 20일선 이격 +5% 이상 (~+7% 미만)
  (+7% 이상은 선행 탈락 7번에서 이미 진입 금지)
- ⭐ 어깨 페널티 합산 -3점 이하 (절대값 3점 이상 / 조건 수 무관 / VPD -2 + -1 1건도 포함 / Codex #41·#43·#44 옵션 α 정합) → 진입 보류 (Tier 3 자동 차단)

🔴 진입 금지 트리거:
- 어떤 등급이든 예상 시드 손실 -10% 초과
- B급으로 강등 후 RR < 2.0
- 강등 후 점수 5점 이하로 떨어짐
- ⭐ 위치 점수 -2점 이상 (어깨 페널티 2건+) = 명확한 어깨 영역

🚫 동적 상향 룰 — 보류 (5차+ 안정 후 재검토)

위험 우회로 차단을 위해 상향 룰은 도입하지 않는다 (태일 + ChatGPT + Claude 합의).

상향 룰 보류 사유:

• "A급인데 Stop 짧으니 S급 비중" 류 자기합리화 = 편향 F 변형 = 위험
• 공격적 기조 전환 초기에 상향 룰 도입 시 = 다시 과한 진입으로 회귀 가능성
• 공격성은 사이즈 우회가 아니라 손익비로 구현 (헌법 6번 정합)

상향 룰 재검토 조건 (전부 충족 시):

1. 5차 이후 실제 트레이드 5건 이상 누적
2. 룰 위반 0건
3. Stop / TP0 / TP1 주문 실수 0건
4. 손실 후 보복성 진입 0건
5. 1·2차 패턴 (-29% 합산) 미재발

⚡ 1차 합의 사항 (A1 / B3 / C3 / D1)

A1) 사이즈: 트리거 강도별 슬라이딩

위 매트릭스로 정량화 완료.

B3) 익절 구조 — "공격성 = 손익비" 명제 (2026.04.27 정식 채택)

"진정한 공격성 = 좋은 자리에서 끝까지 먹는 것. 사이즈가 아니다."

"손실은 -6%로 제한하되 수익은 +12% 이상을 노리는 손익비의 공격성."

🎯 TP0 비중 — 등급별 차등 (2026.04.27 외부 평가 반영 — B3 갱신)

합의 흐름: ChatGPT 등급별 차등 제안 (B급 보험 강화) → Gemini 보완 (수치 단일화, A급 25%) → Claude 부분 차등 권장 (옵션 C) → 태일 채택.

근거: B급은 신호 약함 = False Positive 확률 ↑ = 보험 두껍게 필요. "보험료는 확률에 비례한다." S/A급은 샘플 부족 + 수치 차이 미미 → 단순화 우선.

그 외 익절 구조

• TP1 RR ≥ 2.0 (전 등급 필수, 예외 ❌)
• TP2 RR ≥ 3.5 (트레일링 대상)
• 트레일링 -7% 유지 (4H 종가 기준 최고점 대비)

공격성 재정의 (헌법 2번 + 6번 결합): 본 시스템의 공격성은 무리한 풀마진이 아니라, 강한 트리거에서 충분한 사이즈를 사용하고 TP1/TP2를 구조적으로 크게 가져가는 데 있다.

C3) 손절 과감화 — 헌법 5번 운영 정의 (3-Layer 청산 룰)

🌐 Basis-Exit Sync — 시나리오별 진입 근거 = 청산 근거

🔴 Layer 1 — Hard Exit (전량 청산)

조건 (둘 중 하나라도 충족):
1. 진입 근거 레벨 4H 종가 이탈 (위 Basis-Exit Sync 표 참조)
2. Stop 발동

핵심: "장중 이탈은 경고, 4H 종가 이탈은 확정"
→ BTC 변동성 환경에서 장중 꼬리로 이탈 빈번 → 4H 종가 기준 필수

🟡 Layer 2 — Critical (50% 청산)

조건 (다음 3개 중 2개 이상 충족):
1. 4H 음봉 거래량 5MA 1.5x 이상 (강한 매도 컨빅션)
2. 직전 4H 스윙 저점 이탈 (4H 종가 기준)
3. 4H RSI < MA + RSI < 50

행동:
→ 잔여 포지션의 50% 즉시 청산
→ 나머지는 기존 Stop 유지 (BE 이상이면 BE 유지)

시나리오별 가중치 — 자기 점검 메모로만 (실제 룰 ❌):

• A (돌파): 1번 + 2번 우선 (구조 무력화 신호)
• B (지지): 2번 + 1번 우선 (지지 무력화 신호)
• A-2 (강세): 1번 단독으로도 강한 신호 (모멘텀 사망)
• 실제 트리거는 모든 시나리오 공통: 3개 중 2개 이상
• 시나리오별 가중치를 룰화하면 실전 헷갈림 → 통일 룰 + 자기 점검 메모로만 운용

🟢 Layer 3 — Warning (청산 ❌, 상태별 BE 이동만)

조건 (다음 중 1개 충족):
1. 일봉 EMA 20 이탈 (장중)
2. 4H 윗꼬리 30% 초과 + 거래량 감소
3. 일봉 RSI 하락 다이버전스 확정 (5일 이내)

상태별 행동 (ChatGPT 신규 보완 — TP0 전 BE 이동 보류):

📋 3-Layer 통합 요약

┌─ Layer 1 (Hard - 100% 청산) ────────────────────────┐
│  · 진입 근거 레벨 4H 종가 이탈                       │
│  · Stop 발동                                         │
│  → 시나리오별 진입 근거 레벨 (Basis-Exit Sync)       │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Layer 2 (Critical - 50% 청산) ─────────────────────┐
│  · 4H 음봉 거래량 5MA 1.5x 이상                      │
│  · 직전 4H 스윙 저점 이탈 (4H 종가)                  │
│  · 4H RSI < MA + RSI < 50                            │
│  → 3개 중 2개 이상 충족 시 50% 청산                  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

┌─ Layer 3 (Warning - 청산 ❌) ───────────────────────┐
│  · 일봉 EMA 20 이탈 (장중)                           │
│  · 4H 윗꼬리 30% 초과 + 거래량 감소                  │
│  · 일봉 RSI 하락 다이버전스 확정                     │
│  → 1개 충족 시 상태별 BE 이동 (TP0 전 ❌)            │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

기존 C3 룰 유지: 실패 시그널 청산 비중 30% → 50% 격상 (Layer 2가 이를 구현). 진입 근거 레벨 4H 종가 이탈 즉시 전량 청산 (Layer 1이 이를 구현).

🟢 Layer 3 경계 상태 체크리스트 (2026.04.27 항목 5 합의 — 실전 행동 가이드)

📋 Layer 3 발생 시 의무 행동 5건

① 다음 4H 종가 마감까지 능동적 모니터링
   · 장중 탈락 재회복 부분 / 종가 확정 관찰
   · "장중 이탈은 경고, 4H 종가 이탈은 확정"

② 직전 4H 스윙 저점 사전 확인
   · Layer 2 트리거 2번 조건의 기준점 확보
   · 해당 레벨 4H 종가 이탈 시 Layer 2 전환 대기

③ 추가 하락 알림 설정 (-1.5% / -2%)
   · 현재가 기준으로 설정
   · 알림 도달 시 즉시 재평가

④ Layer 2 추가 트리거 충족 시 즉시 Layer 2로 전환
   · 경계 상태 유지 중 Layer 2 (3개 중 2개 이상) 충족 시 50% 즉시 청산

⑤ 🔴 신규 진입 및 2단 추가 진입 봉쇄 (핵심)
   · 경계 상태에서는 어떤 명목으로도 새 진입 ❌
   · "청산은 안 하지만 눌림이니까 추가 진입 넣자" 같은 모순 행동 차단
   · 물타기 / 평단가 보정 유혹 원천 봉쇄

💡 추가 자기 점검 메모 (룰 ❌, 관찰만)

TP1 권역 근접 시 가격-RSI 다이버전스 독해:

가격은 고점을 높이지만 4H/일봉 RSI가 고점을 낮추는 경우 = 세력 분산(Distribution) 가능성 의심.
단, 청산 트리거가 아니라 관찰 메모. Layer 2 트리거 명세는 그대로 유지.

D1) 진입 트리거 유지

• 현재 5개 조건 (반전 캔들 / 거래량 / 고점 돌파 / Stop / RR) 그대로 유지
• 매트릭스는 "등급 분류" 도구이지 진입 트리거 자체 완화 ❌

🎯 단일 진입 원칙 (2026.04.27 항목 4 합의 — 70/30 분할 폐지)

📐 Aggression vs. Dilution — 70/30 분할의 공격성 희석 증명

매트릭스가 "S급은 60~70% 진입"이라고 명세했는데, 70/30 적용 시 실제 1단은 49%만 진입 → 공격적 기조 자체 손상.

💡 결론 (Gemini 산수 + ChatGPT 표 확장): 공격성 = 사이즈 확대 (헌법 2번) 이지만, 70/30은 최초 진입 사이즈를 30% 희석. 매트릭스 설계 의도와 충돌.

🛑 폐지 사항 (룰 자체 삭제)

✖ 1단 70% / 2단 30% 분할
✖ 2단 지정가 눌림목 진입
✖ 2단 미체결 24~48h 자동 취소
✖ 2단 체결 여부 트래킹
✖ 2단 Cancel 조건

✅ 새 단일 진입 절차 8단계 (ChatGPT 구체화 채택)

① 시나리오 확정: A / A-2 / B
② 선행 탈락 조건 11개 확인 (하나라도 적용 → 진입 포기)
③ 4요소 매트릭스 점수 산출 (4~12점)
④ 등급 확정: S / A / B
⑤ Stop 거리 측정 후 동적 하향 적용 (등급 한도 초과 시)
⑥ 최종 마진 비율 확정 (S 60~70% / A 45~55% / B 30~40%)
⑦ 단일 진입 (1단으로 전체 사이즈 투입)
⑧ STAGE 2: TP0 + TP1 + Stop 즉시 세팅

🔄 5차+ 데이터 누적 후 부활 검토 (4가지 조건 모두 충족 시)

영구 폐지 ❌. 다음 조건 모두 충족 시 A 시나리오 한정 부분 부활 검토:

① A 시나리오가 실제로 3회 이상 발생
② 단일 진입 후 바로 흔들려 Stop에 근접하는 사례 반복
③ 2단 눌림 진입이 실제로 평단 개선에 도움이 될 구조 확인
④ 단일 진입보다 분할 진입이 평균 손익비를 개선한다는 복기 데이터 존재

이 4가지가 모두 충족되기 전에는 분할 진입 도입 ❌.

🚫 거부 사항 (3-AI 합의)

❌ 옵션 B (70/30 유지 + 명세 강화): 공격성 희석 + 복잡도
❌ 옵션 C (시나리오별 차등: A/B만 70/30): 실전 복잡도 ↑↑ / 시나리오 결정 + 분할 결정 동시 판단
❌ 영구 폐지: 5차+ 데이터가 부활 정당성을 보일 가능성 보존

📐 BTC 수량·사이즈 산출 공식 (2026.04.27 항목 2 합의 — 4차 결함 차단)

🎯 리딩 명제 (3-AI 합의 결론)

"사이즈는 공격적으로 정하되, Lot 보정은 보수적으로 한다." (ChatGPT 논리)

"주문의 본질은 BTC 수량. USDT는 체감과 검증을 위한 보조값."

📝 입력값

- 시드 잔액 S (USDT)
- 매트릭스 등급 사이즈 % (M)  — 예: A급 50%
- 진입가 P (USDT/BTC)
- Stop 가격 SL
- 레버리지 = 3x (고정)
- Lot Size = 0.0001 BTC (OKX BTCUSDT Perp 실제 최소 단위 / 2026-05-08 외부 검토 #11 정정 / CLAUDE.md 정합)

① 사이즈 계산 7단계

① 마진 의도 USDT  = S × M
   예: 200 × 50% = 100 USDT

② 노출 의도 USDT  = 마진 의도 × 3
   예: 100 × 3 = 300 USDT

③ BTC 수량 (이론) = 노출 의도 / P
   예: 300 / 78,400 = 0.003827 BTC

④ BTC 수량 (실제) = round_down(이론값, Lot Size)  ⭐ 내림 처리
   예: 0.003827 → 0.0038 BTC (Lot 0.0001 자동 내림 / 외부 검토 #11 정정)

⑤ 실제 노출 USDT   = BTC 수량(실제) × P
   예: 0.003 × 78,400 = 235.2 USDT

⑥ 실제 마진 USDT   = 실제 노출 / 3
   예: 235.2 / 3 = 78.4 USDT

⑦ 실제 시드 사용률 = 실제 마진 / S × 100
   예: 78.4 / 200 = 39.2%

② Stop 검증 4단계 (재기재)

① Stop 거리 %        = (P - SL) / P × 100
   예: (78,400 - 77,375) / 78,400 = 1.31%

② 예상 손실 USDT     = (P - SL) × BTC 수량(실제)
   예: (78,400 - 77,375) × 0.003 = 3.075 USDT

③ 예상 시드 손실률 = 예상 손실 / S × 100
   예: 3.075 / 200 = 1.54%

④ 검증:
   · Stop 거리가 등급 한도 이내? (S -3% / A -5% / B -7%)
   · 예상 시드 손실률 < 10%? (선행 탈락 10번)
   · 둘 다 통과 → 진입 가능
   · 하나라도 실패 → 동적 하향 또는 진입 금지

📊 BTC 수량 + USDT 병기 (두 단위 동시 표기)

🔧 OKX 입력 절차

✅ 권장: Size 필드에 BTC 수량 직접 입력
   → 단계 ④에서 계산한 값을 그대로 입력
   → 단위 혼동 원천 차단
   예: 0.003 BTC 입력

⚠️ 대안: Amount 필드에 노출 USDT 입력
   → 단계 ⑤ 값 입력
   예: 235 USDT (소수점 반올림 필요)

🔴 절대 금지:
   × Amount 필드에 "마진" USDT 입력 ❌
     → 4차 결함 1·2번 재현 위험
     → OKX는 Amount = 노출으로 해석 → 실제 마진 1/3 수준으로 체결

✅ 시각적 대조 체크리스트 (5개 — ChatGPT 구체화 채택)

주문 제출 전 계산기 수치 ↔ OKX 입력창 수치 최종 시각 대조. 계산 오타까지 잡아낸다.

□ 계산표 BTC 수량       = OKX Size 입력값 일치
□ 계산표 실제 노출 USDT  = OKX 예상 노출과 일치
□ 계산표 실제 마진 USDT  = OKX 표시 마진과 대략 일치
□ Stop 주문 수량        = 실제 포지션 수량과 일치
□ TP0 / TP1 주문 수량   = 계획 비중 또는 소액 시드 예외 수량과 일치

🔍 Lot Size 거래소 UI 변경 대비 (ChatGPT 신규 채택)

Lot Size는 OKX BTCUSDT Perp 주문창의 최소 수량 단위를 기준으로 한다. 실제 최소 단위 = 0.0001 BTC (2026-05-08 외부 검토 #11 정정 / CLAUDE.md 정합). 주문 전 실제 최소 단위 재확인 의무.

- OKX UI 변경 가능성
- 상품/모드별 차이 가능성
- 매번 주문 화면 최소 단위 확인 의무
→ 0.0001 BTC = 현재 OKX BTCUSDT Perp 정확값 (외부 검토 #11 검증)
→ 이전 0.001 BTC 표기 = 구버전 / 모두 0.0001로 정정 완료

📝 4차 소급 검증 (공식 적용 시)

4차 의도 (시드 200 · 마진 40% · 진입가 $78,400 · Stop $77,375):
   ① 마진 = 200 × 40% = 80 USDT
   ② 노출 = 80 × 3 = 240 USDT
   ③ BTC 수량 (이론) = 240 / 78,400 = 0.003061 BTC
   ④ BTC 수량 (실제, 내림) = 0.003 BTC
   ⑤ 실제 노출 = 0.003 × 78,400 = 235.2 USDT
   ⑥ 실제 마진 = 78.4 USDT
   ⑦ 시드 사용률 = 39.2%
   → OKX Size 입력 = 0.003 BTC (권장)

4차 실제 (Amount 40 입력 → 노출 40 해석):
   - BTC 수량: 0.0005 BTC
   - 노출: 39.29 USDT
   - 마진: 13.06 USDT (의도 1/6)
   → 결함 1·2번 동시 발현

→ 공식 적용 시 4차 의도 정확 계산 + 시각적 대조 체크리스트 적용 시 결함 완전 차단 가능

📊 시드 규모별 Lot Size 영향 (장기 로드맵)

공식 자체는 변수형 (시드 S 변수). 단 Lot Size 영향은 시드 규모에 따라 다름.

5차+ 시드 변경 시 재평가 항목: 시드 증가 시 Lot Size 영향도 ↓ 안정화 → 사이즈 정밀도 향상.

📊 S/A/B 최종 사이즈 시뮬레이션 (2026.04.27 항목 10 합의 — 마지막 1건)

🎯 시스템 정체성 정의 (ChatGPT 신규 채택)

"현재 v2는 '극단적 공격 시스템'이 아니라 '통제된 공격 시스템(Controlled Aggression)'이다."

구조적 제약 4개 (의도적 설계):
① 3배 레버리지 고정 (헌법 1번)
② 시드 200 구간 Lot Size 0.001 BTC 제약 (해상도 문제)
③ 시드 -10% 손실 캡 (안전장치 6번)
④ 등급별 Stop 거리 한도 (S -3% / A -5% / B -7%)

→ 총합 효과:
   시드 200 구간에서 실제 공격성이 의도보다 낮게 구현되는 것은
   시스템 실패 ❌, 생존성을 우선한 통제된 공격 구조 ✅

⚠️ 사용자 기대치 보정: TP1 도달 시 시드 수익률 +5.5~+8.7% 범위. "극단적 레버리지 수익"을 기대하면 체감 어긋남.

📈 입력값 (시뮬 조건)

- 시드 S = 200 USDT (4차 시점 기준)
- 진입가 P = $78,400
- Lot Size = 0.001 BTC ($78.4 노출)
- 레버리지 = 3x Isolated 고정
- TP1 RR = 2.0 (전 등급 필수)

📊 6개 시나리오 시뮬 결과표

⚠️ 표현 조정 (ChatGPT 명제): "완벽 작동 확인" ❌ → "시뮬레이션상 모든 대표 케이스에서 -10% 캡이 작동하는 것으로 관찰됨". 실전에서는 슬리피지/급락/주문 미체결 변수 존재.

🔍 핵심 관찰 6건 (정직 표현)

🟢 관찰 1: 시드 -10% 캡 다층 관찰됨

- 최악 시나리오 (A-A): 시드 손실 -5.88% (10% 캡 이내)
- 1·2차 -29% 합산 손실 재현 위험 시스템적 차단 관찰됨
- 구조적 제약 (3x + Lot + 캡 + Stop 한도) 결합 효과 관찰됨

🟡 관찰 2: 시드 200 "해상도 문제" (Gemini 통찰)

- 1틱 (0.001 BTC) = $78.4 노출 = 시드 39%
- 의도 마진과 실제 마진 차이:
  · S급 의도 65% → 실제 52.27% (-12.73%p)
  · A급 의도 50% → 실제 39.20% (-10.80%p)
  · B급 의도 35% → 실제 26.13% (-8.87%p)
- 등급별 차등의 절반 정도만 실현됨
- 장기 자산 규모 증가 시 자연 해소 예상

🔴 관찰 3: TP0 차등 (항목 11) 시드 200에서 무력화

- S/A급 TP0 20% = 0.0006~0.0008 BTC < Lot 0.001
- 실전: 0.001 청산 시 25~33% 비중 → 의도 차등 무시
- B급 TP0 30% = 0.0006 BTC < Lot 0.001
- 실전: 50% 청산으로 증폭
→ 소액 시드 예외 조항 신설 필요 (아래 3-AI 합의)

🟢 관찰 4: TP1 도달 시 수익률 범위 +5.5~+8.7%

- 1·2차 손실 (-29% 합산) 회복 시 4~6회 TP1 필요
- 시드 단위 7~8% 수익 공격적이지만 "극단적 레버리지 수익" 아님
- "통제된 공격 시스템" 정체성과 정합

🔴 관찰 5: B급 RR 2.0 = TP1 +14% 거리

- B급 Stop -7% → RR 2.0 충족에 +14% 이동 필요
- BTC 4H 환경에서 +14% 도달 빈도 낮음
- 선행 탈락 11번 (B급 RR < 2.0 금지) 자주 트리거 예상
- B급 진입 빈도 극히 낮을 것으로 관찰됨
- "나쁜 자리 걸러내는 필터"로 작동 (Gemini)
- "Death by a thousand cuts 차단" (Gemini)

🟡 관찰 6: 4차 실제 (마진 13 USDT) vs 4차 의도 시뮬 (마진 78.4 USDT)

- 실제는 의도의 약 1/6 사이즈
- 항목 2 합의 (BTC 수량 공식 + 시각적 대조 5체크) 적용 시
  → 5차+ 의도 정확 진입 가능
  → 4차 결함 1·2번 재발 원천 차단 확인

🎯 소액 시드 예외 조항 (3-AI 합의 강화안)

항목 11 합의 (S/A 20% / B 30%) 유지되, 시드 구간별 운용 룰 신설.
⭐ ChatGPT 신규: 50% 한계 룰 추가.

⭐ 50% 한계 룰 사례 (ChatGPT 구체화):

• 0.002 BTC 진입 + TP0 0.001 = 50% 청산 → 허용 (방어적)
• 0.001 BTC 진입 + TP0 0.001 = 100% 청산 → 진입 자체 재검토

📋 5차+ 모니터링 항목 (항목 8 통합)

□ 의도 마진 vs 실제 마진 차이 누적 (등급별)
□ TP0 비중 차등 효과 검증 (시드 변화에 따라)
□ B급 진입 빈도 (예상 극히 낮음)
□ 50% 한계 룰 트리거 빈도 (시드 300 미만 구간)
□ 실제 시드 손실률 vs 시뮬 예상 차이 (슬리피지/급락 변수 포함)

🚫 금지 사항 7개 — 메타 가이드라인 (2026.04.27 항목 7 합의)

📐 메타 명제 (3-AI 합의 결론)

"트레이딩 시스템 = 비행기 조종석. 경고등이 너무 많으면 정작 중요한 순간에 무시하게 된다." (Gemini)

7개 = 무의식적으로도 지킬 수 있는 최소한의 안전벨트.

🔴 확정된 7개 금지 사항

① 트리거 캔들 종가 대비 +1.5% 초과 추격 진입 금지
   · (구) "$74K+ 추격 진입 금지" 일반화
   · ⚠️ 예외: A-2 진입 타이밍 룰(시간 +2캔들 / 가격 +1.5% / RR ≥ 2.0) 동시 충족 시 추격 ❌ 정상 진입

② TP0 + Stop 세팅 없이 보유 금지
   · 진입 직후 TP0와 Stop이 모두 세팅되어야 포지션 운영으로 인정
   · STAGE 2 의무 항목 정합

③ 손실 만회 목적의 사이즈 확대 금지
   · 이전 손실 / 미체결 / 작은 수익을 보상하려고 등급 외 사이즈 확대 ❌
   · 공격적 기조 전환 시 가장 위험: "이번에 크게 만회하자"

④ 결과론으로 시스템 수정 금지
   · 단일 트레이드 결과로 룰을 바꾸지 않는다
   · 샘플 기준 따름 (안전장치 1번 정합)

⑤ 고정값 Stop 금지
   · Stop은 진입 근거 레벨, 반전 캔들 저점, 지지 저점 등 구조가 결정
   · "타이트하면 진입 포기, 억지로 넓히지 말라"

⑥ 하락 전개 중 "즉흥" 숏 진입 금지 (⭐ 2026-05-04 재해석 / 룰 #8 신설)
   · ⭐ "즉흥" 강조: 분석 근거 없는 충동적 숏 진입 금지
   · ⭐ 단 룰 #8 (Claude 판단 시 숏 정합 권고 의무) = 헌법 2번 정합 시 활성화
   · ⭐ 숏 시나리오 (A-S / A-2-S / B-S / C-S 반전형) + 매트릭스 + Stop/TP/RR = 룰북 동일 구조
   · v2 롱 전용 ❌ → ⭐ 양방향 (롱/숏) / 헌법 2번 (공격적 운용) 정합
   · ✅ 운영자 메타 룰 6번 권한으로 활성화 (2026-05-04 KST)

⑦ ⭐ OKX Amount 필드에 마진 USDT 입력 금지
   · Amount = 노출(Notional) USDT
   · 마진 기준으로 계산한 금액은 3배 노출로 변환 필요
   · 권장: BTC Size 직접 입력
   · 주문 전 계산표와 OKX 입력값 시각 대조 의무 (항목 2 정합)
   · 4차 결함 1·2번 재발 원천 차단

🗑️ 폐지 사항 3개 (선행 탈락/매트릭스에 흡수됨)

실제로 없애는 게 아니라, 더 강한 위치로 이동한 것.

❌ (구 2) "$75K 돌파 전 풀 사이즈 진입 금지"
   → 매트릭스 점수 + 시나리오 A 조건으로 흡수

❌ (구 7) "거래량 없는 돌파 진입 금지"
   → 선행 탈락 1번 (거래량 4H 5MA 1.3x 미만 진입 금지)으로 구체화

❌ (구 8) "거래량 고갈 상태 진입 금지"
   → 선행 탈락 6번 (거래량 고갈 무진입 룰)로 흡수

2026.04.17 초안: 9개 금지 사항 (가격 특정값 의존 2개 + 일반 7개)
2026.04.27 항목 7 합의: 9개 → 7개 재구성
   · 폐지: 3개 (구 2/7/8 → 선행 탈락/매트릭스)
   · 일반화: 1개 (구 1: $74K+ → +1.5% 이격)
   · 유지: 5개 (신 2/3/4/5/6)
   · 신규: 1개 (신 7: OKX Amount 마진 입력 금지)

📋 조건 검증 로그 규칙 (2026.04.27 항목 8 합의)

🔄 운영 로그 vs 검증 로그 (분리 원칙)

📐 섹션 1: 메타 룰 — 임계치 룰 (안전장치 1번 그대로)

⚠️ 검증 로그 (Validation Log)에만 적용. 운영 로그는 즉시 수정.

📝 표현 룰: "검증됨" "증명됨" 단어 사용 ❌. "관찰됨" "초기 신호" 까지만 허용.

🔑 즉시 수정 예외 6건 — ChatGPT 명시 채택

안전장치 1번(임계치 룰)을 적용하지 않는 예외. 샘플 수와 무관하게 즉시 수정.

① 주문 단위 오류 (마진 ↔ 노출 혼동 등)
② 산수 오류 (계산 공식 적용 및 처리 오류)
③ 문서 내 상호 충돌 (세션 간 수치 불일치)
④ OKX UI/주문 절차 오류 (인터페이스 변경 대응 누락 등)
⑤ Stop/TP 수량 불일치 (TP0 체결 후 SL 수량 미조정 등)
⑥ 기록 누락이나 양식 오류 (데이터 수집 결함)

⚠️ 구분: 이 6건은 "룰 변경"이 아니라 "운영 결함 수정". 시장 가설과 무관 → 안전장치 1번 적용 ❌.

📋 섹션 2: 실무 룰 — 트레이드 기록 의무 (매 트레이드 종료 후)

"어떤 데이터가 나중에 결정적 힌트가 될지 알 수 없다." (Gemini)

포괄적 기록 → 데이터 누적 인프라 우선.

- 트레이드 번호 (5차 / 6차 / 7차…)
- 진입 KST 시각
- 청산 KST 시각
- 진입가 / 청산가 / Stop / TP0 / TP1 / TP2

- 발생 시나리오 (A / A-2 / B / C)
- 트리거 발생 여부 + 발생 시각
- 진입 여부 + (차단 시) 차단 사유:
  · A-2 차단: 시간 (+2캔들 초과) / 가격 (+1.5% 초과) / RR < 2.0
  · 매트릭스 5점 이하 / 선행 탈락 11개 중 어느 항목
- 진입 근거 레벨 (시나리오별):
  · A: 돌파 레벨
  · A-2: 진입 캔들 저점
  · B: 2회 지지 저점

- 4요소 점수:
  · 거래량 (1~3점) + 수치
  · RSI 상태 (1~3점) + 수치 (RSI / MA)
  · 캔들 강도 (1~3점)
  · 구조 정합성 (1~3점)
- 합계 점수 (4~12)
- 등급 (S / A / B)
- 동적 하향 적용 여부:
  · Stop 거리 기반 하향
  · 강등 트리거 (다이버전스 / 윗꼬리 / 20일선 이격)
- 최종 등급

- 시드 잔액 (USDT)
- 의도 마진 % vs 의도 마진 USDT
- 계산:
  · BTC 수량 (이론) → BTC 수량 (실제, Lot 내림)
  · 실제 노출 / 실제 마진 / 시드 사용률
- OKX 입력 방식 (Size 직접 / Amount):
- ⭐ 시각적 대조 5체크 통과 여부:
  □ 계산표 BTC 수량 = OKX Size
  □ 계산표 노출 USDT = OKX 노출
  □ 계산표 마진 USDT = OKX 마진
  □ Stop 주문 수량 = 포지션 수량
  □ TP0/TP1 주문 수량 = 계획 비중

- Stop 거리 %
- 등급 한도 (S -3% / A -5% / B -7%) 통과 여부
- 예상 시드 손실률
- 시드 -10% 캡 통과 여부 (선행 탈락 10번)

- 최종 청산 방식:
  · TP0 / TP1 / TP2 / Stop
  · Layer 1 (Hard) / Layer 2 (50%) / 수동
- TP0 체결 여부 + 비중 (S/A 20% / B 30%)
- TP1 체결 여부 (RR 충족?)
- 트레일링 작동 여부

- Layer 1 발동 여부 (어떤 트리거?)
- Layer 2 발동 여부 (3개 중 몇 개 충족?)
- Layer 3 발생 여부:
  · 3개 중 어떤 조건?
  · TP0 상태별 행동 (BE 이동? 보류?)
  · 경계 체크리스트 5건 실행 여부

- 트리거 캔들 마감 후 N캔들 뒤 진입 (0/1/2)
- 트리거 캔들 종가 대비 진입가 % 이격
- Stop = 진입 캔들 저점 / 트리거 캔들 저점 (어느 게 낮음?)
- Stop 거리 vs 등급 한도 충돌 여부

- 진입 후 최대 수익률
- 진입 후 최대 손실률
- 실제 실현 손익률
- 시드 변동 (USDT)

- 청산 후 24h 반대 움직임 여부
- 청산 후 48h 반대 움직임 여부
- 청산 결정 사후 평가 (정확 / FP)

- 운영 결함 발생 여부
- 발생 시:
  · 결함 내용 (4차 결함 5건 형식 기록)
  · 즉시 수정 항목
  · 시스템 룰에 반영 여부

📝 입력 양식 3단계 분리 (ChatGPT 구체화 채택 — 실전 부담 ↓)

"30개 항목을 한 번에 보이면 부담. 단계별로 나눔다." (ChatGPT)

🟢 단계 1: 진입 전 필수 입력 (실전 카드 + 결정 근거)

· 시드 잔액 (USDT)
· 시나리오 (A/A-2/B/C)
· 매트릭스 점수 + 등급 (S/A/B)
· 진입가 / Stop
· TP0 / TP1 가격
· BTC 수량 (실제, Lot 내림)
· 예상 시드 손실률
· 선행 탈락 11개 통과 여부 총평

🟡 단계 2: 운영 중 업데이트 (실시간 추적)

· TP0 체결 여부 + KST 시각
· TP1 체결 여부 + KST 시각
· Stop 이동 여부 (BE? 구조 Stop?)
· Layer 1/2/3 발생 여부 + 조건
· 알림/주문 수량 이상 여부

🔵 단계 3: 종료 후 복기 (사후 분석)

· 최종 손익 (USDT / %)
· 진입 후 최대 수익률 / 최대 손실률
· 청산 후 24h / 48h 반대 움직임
· False Positive 여부
· 운영 결함 발생 여부 (입력 시 즉시 수정 항목 명시)
· 개선 아이디어 (시장 가설 vs 운영 결함 분류)

✨ 메타 명제 (Gemini + ChatGPT 결합):

"비행기 조종석" (경고등 7개) + "블랙박스" (이 30개 항목) = v2 시스템 운용 인프라.

📊 섹션 3: 분석 룰 — 누적 통계 (5차+ 10건 누적 후)

샘플 10건 도달 즉시 통계 분석 시작. 미리 항목을 정의해야 11번째 트레이드부터 즉각 분석 가능.

📈 시나리오 통계

- 시나리오별 발동 빈도 (A / A-2 / B / C)
- 시나리오별 진입 빈도
- 시나리오별 차단 빈도 + 차단 사유 분포
- 시나리오별 승률 (TP1 도달율)
- 시나리오별 평균 RR

📈 매트릭스 통계

- 점수 분포 (5/6/7/8/9/10/11/12점 빈도)
- 등급별 (S/A/B) 승률 + 평균 RR
- 동적 하향 적용 빈도
- 강등 트리거 발생 빈도 (다이버전스 / 윗꼬리 / 20일선)

📈 운영 통계

- TP1 RR 2.0 충족 빈도 + 차단 빈도 (30%+ 시 등급별 RR 차등 검토)
- Layer 1/2/3 발동 빈도
- TP0 차등 효과 (S/A 20% vs B 30% 비교)
- A-2 진입 타이밍 분포 (+0/+1/+2 캔들)
- A-2 가격 이격 분포

🔄 10건 누적 후 재검토 트리거

- 시나리오 A 발동 0건 → 폐기 검토
- 시나리오 B 발동 0건 → "2회 지지 확인" 완화 검토
- A-2 +2캔들 빈도 → +1캔들 변경 검토
- TP1 RR 2.0 차단 30%+ → 등급별 RR 차등 재합의 (B3 재논의)
- TP0 차등 효과 검증 → S/A/B 비중 재합의
- 매트릭스 임계 (점수 → 등급) 재평가
- 동적 상향 룰 재검토 (보류 사유 5조건 충족 여부)
- 신 시나리오 추가 (A-3 / D 등) 데이터 기반 검토
- 시간 기반 트리거 도입 검토
- 청산 비중 등급별 차등 재검토

💡 자동화 양식 (Gemini 제안)

노션 데이터베이스 템플릿 활용 권장. 클릭과 간단한 수치 입력만으로 채울 수 있도록 인프라 구축.
실제 DB 구축은 항목 9 (실전 카드) 작업과 함께 진행 예정. 📚 트레이드 복기 카드로 이전 완료 (2026-05-01 추가 분리: 시장 추적 / 외부 검토 별도 페이지).

🗺️ 시나리오 정의 (2026.04.27 항목 1 합의 → 2026-05-11 3-Tier 룰 신설 / 옵션 A 수정형 / 외부 검토 #29~#32)

📐 시나리오별 Basis-Exit Sync (3-Tier 룰 통합 / 2026-05-11)

🆕 시나리오 C 일반화 — 가격 특정값 제거 (ChatGPT 정의 채택)

기존: "$73K 일봉 종가 이탈" (특정 가격 의존, 5차+ 가격대 변경 시 의미 약화)
갱신: "직전 핵심 지지 일봉 종가 이탈" (어떤 가격대에서도 작동)

📍 "직전 핵심 지지" 정의 (다음 중 1개 이상 해당)

1. 최근 7~14일 내 2회 이상 지지 확인된 수평 레벨
2. 직전 돌파 후 지지 전환된 핵심 저항선
3. 일봉 20EMA / 50EMA / 200EMA 중 실제 반응이 나온 이동평균
4. 직전 시나리오의 진입 근거 레벨
5. 거래량 동반 반등이 나온 저점

📌 진입 전 명시 의무

이번 트레이드의 직전 핵심 지지 = $XXXXX
이 가격을 일봉 종가로 이탈하고 거래량 1.0x 이상이면 C 활성 → 관망 전환.

🚫 신 시나리오 보류 (이전 / 2026.04.27)

❌ A-3 (강세 추격) 신설 ❌ → ⭐ 2026-05-04 무릎 진입형으로 전환 신설
   이전 사유: A-2와 경계 겹침 + 추격 진입 합법화 위험 + 4차 1건 데이터 부족
   변경: 5차 어깨 진입 학습 후 = 무릎 진입형 (반대 방향) 신설

❌ D (박스권 양 끝) 신설 ❌
   사유: 박스권 정의 모호 + 공격적 BTC 레버리지 시스템과 성격 다름
   재검토: 5차+ 10건 누적 후

⚠️ A-3 베타 모듈 (구버전 / Deprecated) — Tier 1 A-3 Knee Entry로 대체 (2026-05-11 / 외부 검토 #33·#34)

일봉 추세 방향성 검증:
□ 강력 하락 추세 (일봉 EMA 20 명확 하향 / 5일+ 음봉) = A-3 ❌
□ 박스권 또는 약세 횡보 = A-3 가능
□ 강세 추세 (단기 조정) = A-3 가능

근거 (Gemini): 일봉 강력 하락 시 1H 쌍바닥 = 휩소 확률 ↑
→ 추세 착시 차단 / "무릎"이 사실은 "어깨 연장선"인 거시 환경 차단

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[A. 위치 조건 - 1개 이상]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 신저점 sweep (Stop sweep zone)
□ 박스권 하단 이탈 후 회복
□ Fibonacci 0.618 또는 0.786 지지
□ HTF (일봉 이상) 주요 지지

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[B. 반전 확인 - 1개 이상]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ Spring 후 회복 (wick + 즉시 회복)
□ 쌍바닥 (Double Bottom)
□ 첫 강한 반전 캔들 (양봉 + 거래량 동반)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[C. 모멘텀 조건 (Codex #41~#52 옵션 α 통합 정본 + Codex #54·#55·#56·#57·#58 메타 표기 정합 + Gemini #53 의견 / 2026-05-11)]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ ⭐ RSI 30~50 의무 (Tier 1 활성 조건 강제 / 낮은 영역)
□ ⭐ 다이버전스 = STAGE Q2 검증 필수 / 발생 = 선택 (대체 조건 ❌)
   - RSI 상승 다이버전스 (가격 신저점 / RSI 절상) → 발생 시 강한 시그널 / But 발생 ❌이어도 RSI 30~50 + 무릎 보너스 ≥ +1 시 진입 가능
□ OBV 다이버전스 = 영구 제외 (운영자 환경 제약 / 2026-05-08)
□ VPD 매집 참고 (OBV 대체 80% 커버)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[D. 무효화 명확성 - 필수]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ Stop이 구조적으로 납득 가능
□ "단순히 가까워서 좋은 Stop" ❌
□ Stop = 진입 가설 무효화 레벨 (Spring wick / 쌍바닥 저점 / 4H 신저점)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[E. FP 방지 - 1개 이상 필수 (ChatGPT 신규 / Knife Catching 차단)]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ Reclaim 필수: 이탈 레벨 회복 후 진입
   예: 박스 하단 $78,500 이탈 → $78,205 wick → $78,500 위 회복 → 진입
□ 1H 종가 확인: sweep 레벨 위 마감 후 진입
   예: wick만 보고 진입 ❌ / 1H 종가 sweep 위 마감 ✅

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Stop 위치 (구조 기반 / Gemini 권고):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Spring형:    wick 최하단 -0.2% 버퍼
- 쌍바닥형:    두 번째 저점 -0.3~-0.5%
- 4H 반전형:   신저점 -0.5~-0.8%

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
포지션 사이징 (사이즈 동적 조절 / Gemini 핵심):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
리스크 총액 = 시드 × 0.5% (고정)
사이즈 % = 리스크 총액 / Stop 거리 / 3 (레버리지)

예시 (시드 195.94 USDT / 베타 25% 캡):
- Stop -0.5%: 사이즈 = 0.98 / (0.5% / 3) = 시드 약 32% → 25% (캡)
- Stop -1.0%: 사이즈 = 0.98 / (1.0% / 3) = 시드 약 16%
- Stop -1.5%: 사이즈 = 0.98 / (1.5% / 3) = 시드 약 11%
- Stop -2.0%+: A-3 ❌ (재평가 필수)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
베타 모듈 한도 (10건 전):
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 모든 사이즈 최대 25% 절대 한도 (Stop 무관)
- Position Sizing 결과가 25% 초과 시 = 25% 캡
- Position Sizing 결과가 11% 미만 시 = 진입 ❌ (Stop 너무 넓음)

TP0: RR 1.5 / 20% 청산
   ⭐ TP0 후 즉시 Stop을 BE 또는 -0.2R로 이동 (의무)
   사유: TP0 20% × RR 1.5 = 0.3R 확보만 / 80% Stop 시 -0.7R 손실 = BE 미보장

TP1: RR 3.0 / 30% 청산
TP2: RR 5.0 / 30% 청산
잔여 20%: 추세 추종 (트레일링)

기대값 (현실적):
- 평균 RR: 2.5~3.5 (어깨 RR 2.0의 1.5배)
- RR 8.0+ 트레일링 = 강세장 초입 한정 / 보너스 시나리오
- 시장 구조 상단 저항 도달 시 즉시 Layer 2 가동

다음 1건 발생 시 A-3 자동 중단 + 재검토:
□ A-3 3연속 Stop 발동
□ 평균 손실 > TP0 평균 이익
□ Reclaim 실패 진입 2회
□ Stop -1.5% 이상 필요한 구조 반복
□ 일봉 추세 필터 무시한 진입 발생

중단 시:
- A-3 일시 폐지
- 5건+ 누적 데이터 재분석
- 정식 룰 진화 또는 폐기 결정

실행 권고: 보수적 실행 (3-AI 합의)
사이즈: 20% (Gemini 권고 / 첫 베타 진입)

⚠️ HISTORICAL (Codex #48·#51·#55 정정 / 2026-05-11): 본 블록 = 6차 트레이드 당시 구버전 권고 / 운영 ❌ / 최신 Tier 1 정본 = Codex #41~#52 옵션 α 통합 + Gemini #53 의견 (btc-rules-extension.html#tier-1)

진입 조건 (구버전 / historical / 모두 충족 필수):
□ 일봉 추세 필터 통과 (강력 하락 ❌)
□ A. 위치: $78,205 sweep 또는 박스권 하단 이탈
□ B. 반전: Spring + 회복 또는 쌍바닥
□ C. 모멘텀 (⚠️ 구버전 / Tier 1 정본 = RSI 30~50 의무 + 다이버전스 검증 필수·발생 선택 / OBV 제외): RSI 상승 다이버전스 또는 RSI 30~50 회복
□ D. 무효화 (⚠️ 구버전 / Tier 1 정본 = wick low -0.5% - α buffer): wick 저점 -0.2% 버퍼 (구조적 Stop)
□ E. FP 방지: $78,500 reclaim 또는 1H 종가 회복
□ 매트릭스 4점 이상 (⚠️ Tier 1 정본 = 매트릭스 점수 무관)

Stop / 사이즈 (포지션 사이징):
- Stop = wick 저점 -0.2% (구조)
- Stop -0.5%: 사이즈 25% (캡)
- Stop -1.0%: 사이즈 16%
- Stop -1.5%+: A-3 ❌ 진입 보류

TP:
- TP0 RR 1.5 / 20% / 즉시 BE 이동
- TP1 RR 3.0 / 30%
- TP2 RR 5.0 / 30%
- 트레일링 20% (RR 5.0 이상)

보류 조건 (1건 발생 시):
□ 일봉 강력 하락 추세
□ 거래량 폭발 + 가격 회복 실패
□ 1H 종가 sweep 레벨 아래
□ Reclaim 실패
□ Stop -1.5% 이상 필요
□ 매트릭스 3점 이하

🎯 시스템 정체성 정정

이전 (5차 종료 직후): "Position-Controlled Aggression (위치를 통제한 공격 시스템)"

정정 (운영자 메타 / 즉시 적용): "Aggressive Profit Maximization at Knee" (무릎 진입 + 수익 극대화)

핵심 명제 정정:

• 이전: "강한 신호 = 진입" (어깨 편향)
• 정정: "낮은 가격 + 강한 위치 = 진입" (무릎 본질)
• 리스크: "회피 ❌ / 관리 ✅" (작은 Stop + 큰 RR로 통제)

📋 A-3 진입 조건 — ⚠️ 구버전 (외부 검토 #11 / 2026-05-08 historical 격리)

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[가격 구조 / 3건]
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□ 1. 시계열 신 저점 형성 + 첫 반전 캔들 (4H 또는 1H)
   - 직전 N일 시계열 신 저점 갱신
   - 후속 첫 반전 캔들 (양봉 + 아랫꼬리 / 망치형 / Doji)

□ 2. 1H 쌍바닥 (Double Bottom) 또는 Wyckoff Spring 패턴
   - 쌍바닥: 두 저점 가격 차이 ±0.5% 이내 + 두 번째 저점 후 거래량 동반 반등
   - Wyckoff Spring: 박스권 하단 wick + 즉시 회복 (Stop sweep 패턴)

□ 3. 직전 swing low 절상 시작 (저점 절상 2단계+)
   - 신 저점 형성 후 후속 1H/4H 저점이 직전 저점 위
   - 2단계 이상 절상 = 추세 전환 초기 신호

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[모멘텀 / 2건]
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□ 4. 4H 또는 1H 상승 다이버전스 (Bullish Divergence)
   - RSI 다이버전스: 가격 신저점 / RSI 절상 (저점 더 높음)
   - OBV 다이버전스: 가격 신저점 / OBV 절상
   - 큰 손 매수 누적 신호

□ 5. RSI 30~50 영역 (과매도 회복 시작)
   - 30 미만 = 과매도 진행 중 (대기)
   - 30~50 = 무릎 영역 (진입 가능)
   - 50+ = 허리 영역 (A-3 ❌)

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[지지 / 2건]
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□ 6. Fibonacci 0.618 또는 0.786 Retracement 지지
   - 직전 swing high ~ 신 저점의 되돌림
   - 0.618 또는 0.786 지지 + 거래량 동반 반등

□ 7. 직전 swing high가 지지로 전환 (저항 → 지지 전환)
   - 가격 = 직전 swing high ± 1%
   - 거래량 동반 지지 확인

진입 기준: A-3 매트릭스 4점 이상 + 진입 조건 7건 중 4건 이상 동시 충족

사이즈 매핑 (운영자 메타 / 공격적 + 수익 극대):
- A-3 매트릭스 4~5점: 30% 마진 (B급 보수 / 신호 약함)
- A-3 매트릭스 6~7점: 40% 마진 (B급 상단)
- A-3 매트릭스 8~9점: 50% 마진 (A급 하단)

→ 어깨 진입 사이즈와 동일 / But Stop 짧아 위험 ↓
→ 진정한 "공격적 운용" = 사이즈 ↑ + 위치 ↓ + 수익 ↑

🛑 A-3 Stop / TP / Layer 청산 구조

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Stop 위치 (타이트):
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- 신 저점 -0.5~-1% (가장 타이트)
- 또는 Wyckoff Spring wick 저점 (가장 깊은 wick)
- = "Stop sweep" 즉시 발동 시 추세 반전 가설 무효화

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TP 구조 (RR 극대화):
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- TP0: RR 1.5 / 20% 청산 (BE 보장)
- TP1: RR 3.0 / 30% 청산
- TP2: RR 5.0 / 30% 청산
- 트레일링: RR 8.0+ / 잔여 20%
- 평균 RR: 약 3.5~4.0 (어깨 RR 2.0의 2배)

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3-Layer 청산 (반전 / 무릎 진입 정합):
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- Layer 1 (전량): Stop 발동 또는 4H 종가 신 저점 -1% 이탈
- Layer 2 (50%): 다음 3 중 2 충족
   1. 4H 양봉 거래량 1.5x+ + 직전 swing high 미돌파
   2. RSI > 70 + 4H 윗꼬리 30%+
   3. Volume-Price Divergence (거래량 폭발 + 가격 미세) = 분배 시작
- Layer 3 (경계 / BE 이동): 일봉 EMA 20 이탈 / RSI 다이버전스 (하락) / 4H 윗꼬리 30%+

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진입 윈도우:
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- A-3 트리거 발생 후 +1캔들 (4H 4시간 / 1H 1시간) 이내
- 가격 +1.5% 이내 (어깨 진입 차단 / +1.5%면 이미 허리)
- RR 3.0 자연스러움 유지 (TP1 도달 가능 시점)

💎 A-3 vs A-2 vs A 비교

📊 5차 청산 가격 ($78,205) 시뮬 검증

가상 시나리오: 가격이 $78,205 재테스트 + Wyckoff Spring 발생

A-3 진입 조건 검증 (7건):
□ 1. 시계열 신 저점 + 반전 캔들: ✅ ($78,205 = 신 저점)
□ 2. 1H 쌍바닥 또는 Spring: ✅ (5차 wick 자체가 Spring 후보)
□ 3. 직전 swing low 절상: ❌ (단일 wick / 절상 미확인)
□ 4. 다이버전스: ✅ (가능 / 1H RSI 49.94 = 첫 약세 후 회복 시점)
□ 5. RSI 30~50: ✅ (1H 49.94)
□ 6. Fibonacci 0.618: ✅ (가능 / 측정 필요)
□ 7. 직전 swing high 지지: ❌ (단일 저점)

→ 5건 충족 = 진입 조건 OK ✅

A-3 매트릭스 (5요소):
- 시계열 신 저점 후 반전: +3점
- 박스권 하단: +1점 (5차 wick = 박스권 형성 초기)
- 다이버전스: +2점 (가능)
- 거래량 정상: -1점 (실제 폭발 1.84x = 분배 의심)
- 4H 5MA 회복: 0점 (현재 미확인)
→ 합계: 5점 = B급 / 사이즈 30%

진입 시뮬:
- 진입가: $78,300 (Wyckoff Spring 회복 후)
- Stop: $78,000 (-0.38% / 신 저점 -1%)
- TP1 (RR 3.0): $79,200 (+1.15%)
- TP2 (RR 5.0): $79,800 (+1.91%)
- 트레일링: $80,500+ (+2.81%+)

리스크/수익:
- Stop 발동 시: 0.0033 BTC × $300 = $1 손실 / 시드 -0.5%
- TP2 도달 시: 0.0033 BTC × $1,500 = $4.95 / 시드 +2.48%
- = 리스크 ↓↓ + 수익 ↑↑ = 운영자 메타 정합 ⭐

→ A-3 시나리오 = 5차 같은 wick 청산 회피 + 무릎 매수 가능
→ 6차 트레이드 = $78,205 재테스트 시점 모니터링

⚠️ A-3 적용 주의사항 (5차+ 10건 누적까지)

1. 첫 진입 = "관찰 가설" 등급 (안전장치 1번 정합)
   - 5건+ 누적 후 통계 검증
   - 승률 / 평균 RR / FP 빈도 측정

2. 사이즈 보수 권고:
   - 첫 3건: 매트릭스 점수 -1단계 사이즈 (4~5점 = 25% / 6~7점 = 30% / 8~9점 = 40%)
   - 4건+ 정합 입증 시 정상 사이즈 회복

3. 진입 조건 까다로움:
   - 4건 충족 = 최소 기준
   - 6건+ 충족 = 강한 신호 / 사이즈 ↑ 가능
   - 진입 조건 미달 = 진입 보류 / 다음 기회 대기

4. Wyckoff Spring 거짓 패턴 주의:
   - 단일 wick = Spring 미확정
   - 즉시 회복 + 거래량 동반 = Spring 확정
   - 회복 ❌ = 단순 Stop sweep / 추가 하락 가능

5. 진입 후 운영:
   - Layer 1 (Stop 발동) = 즉시 청산
   - Layer 2 (분배 신호) = 50% 청산 (어깨 임박)
   - Layer 3 (경고) = TP0 후 BE 이동

6. 5차+ 10건 누적 후 검토:
   - 옵션 B (매트릭스 패러다임 변경) 검토 시점
   - A-3 정식 룰 vs 보류 결정

"A/B가 1~4차 동안 안 나왔다 ≠ 쓸모없다."

A/B는 특정 시장 구조가 왔을 때 작동하는 안전장치. 1차 손실(B의 "2회 지지" 위반)이 그 가치를 입증.

⏰ A-2 진입 타이밍 룰 (2026.04.27 항목 1 합의 — 늦은 추격 차단)

📋 진입 가능 조건 (3조건 모두 충족 시에만 진입)

조건 1 (시간): 트리거 캔들 마감 후 +2개 4H 캔들 (8시간) 이내
조건 2 (가격): 진입가가 트리거 캔들 종가 대비 +1.5% 이내
조건 3 (RR):   TP1 기준 RR ≥ 2.0 유지

→ 위 3조건 중 하나라도 위반 시 진입 포기
→ 다음 눌림 또는 시나리오 B 대기

🔍 룰 작동 메커니즘

시간보다 가격 이격과 RR이 본질이다.

• 시간이 조금 지나도 가격이 +1.5% 이내 + RR 2.0 유지 → 추격 ❌, 진입 가능
• 시간이 얼마 안 지나도 가격이 +1.5% 넘게 떠버림 → 추격 ✅, 진입 포기
• KST 새벽/오전 시간대 대응 어려움 보전 (실전 현실성)

📊 4차 사례 소급 검증

트리거 캔들: 04-26 21:00 4H (마감 04-27 01:00)
+2캔들 마감 시점: 04-27 09:00
4차 진입: 04-27 09:31 → +2캔들 마감 직후 (시간 조건 거의 통과)

→ 시간 조건만으로는 4차 진입 통과 가능
→ 가격 / RR 조건이 추가 차단 필터로 작동
→ Claude 보수성 양보 (편향 F) 메커니즘적 차단

🛑 A-2 Stop 기준 (2026.04.27 항목 1 합의 — 둘 중 낮은 값 + 등급 한도 연동)

📏 Stop 위치 결정

"진입 시점 4H 캔들 저점 또는 트리거 캔들 저점 중 낮은 것"

A-2 Stop = MIN(진입 시점 4H 캔들 저점, 트리거 캔들 저점)

근거:
- 트리거 캔들 저점만 → Stop 너무 멀어질 수 있음
- 진입 캔들 저점만 → 너무 타이트 + 트리거 구조 미반영
- 둘 중 낮은 값 → 구조 무효화 기준 더 명확

🔄 등급 한도 연동 (필수)

"둘 중 낮은 값을 쓰되, Stop 거리가 해당 등급 한도(S -3% / A -5% / B -7%)를 초과하면 동적 하향 또는 진입 금지."

예시 1: A-2가 A급(8~10점) + Stop 거리 -3% → 정상 진입
예시 2: A-2가 A급 + Stop 거리 -6% → 등급 한도(-5%) 초과
   → 동적 하향 룰 적용 → B급 비중(30~40%)으로 하향 또는 진입 금지
예시 3: A-2가 S급(11~12점) + Stop 거리 -4% → S급 한도(-3%) 초과
   → A급으로 하향 또는 재검토

⚠️ 공격성 충돌 처리

"Stop을 임의로 넓히지 마라. 진입 포기 또는 등급 하향이 정답."

🚫 금지: Stop을 임의로 넓혀서 등급 한도 맞춤 (룰 위반)
✅ 허용:
   1. 등급 하향 (S → A → B)
   2. 진입 포기 (다음 눌림 / 시나리오 B 대기)

근거: 트리거 저점과 진입 캔들 저점 차이가 크면 = 이미 좋은 타점 놓쳤다는 뜻
      → 억지로 Stop을 넓히면 사이즈 확대 욕구 = 편향 F 변형

📊 시나리오 모니터링 항목 (2026.04.27 항목 1 합의 — 5차+ 누적)

목적: A-2 진입 타이밍 룰(+2캔들)이 적정한지, 시나리오 A/B가 발동하는지 데이터 누적. 5차+ 10건 후 통계적 재평가.

📋 트레이드별 의무 기록 항목

[기본 기록 - 모든 시나리오]
- 발생 시나리오 (A / A-2 / B / C)
- 트리거 발생 여부 (발생 / 미발생)
- 진입 여부 (진입 / 차단)
- 차단 사유 (시간 초과 / 가격 이격 / RR 부족 / Stop 거리 초과 / 매트릭스 5점 이하 / 선행 탈락)
- 결과 (TP0 / TP1 / TP2 / Stop / Layer 1 / Layer 2)
- 시나리오별 승률 (누적)
- 시나리오별 평균 RR (누적)

[A-2 특화 기록]
- 트리거 캔들 마감 후 N캔들 뒤 진입했는가? (0 / 1 / 2 / 진입 차단)
- 트리거 종가 대비 진입가 % (예: +0.8% / +1.3% / +1.6% 차단)
- 진입 캔들 저점 vs 트리거 캔들 저점 (어느 게 Stop?)
- 진입 후 최대 수익률 / 최대 손실률
- 진입 후 실제 실현 손익률

🎯 재검토 트리거 (5차+ 10건 누적 후)

- 시나리오 A 발동 빈도: 계속 0건 → 폐기 검토
- 시나리오 B 발동 빈도: "2회 지지 확인" 너무 엄격 검토
- A-2 발동 빈도 + 차단 빈도: +2캔들 적정성 평가
- A-2 차단 사유 분포: 시간/가격/RR 중 어느 것이 주요 차단 요인인지
- 시나리오별 승률 + RR: 룰 전체 효과성
- 신 패턴 발생 빈도: A-3 / D 등 신 시나리오 신설 정당성 데이터

🔍 1~4차 매트릭스 소급 검증

1차 ($70,211, -11.5%):
   추정 점수 4~5점 → 진입 금지 판정 (현 룰로 진입 안 했어야)

2차 ($71,030, -17.4%):
   B파 반등 진입 = 파동 위반
   추정 점수 5~6점 → 진입 금지 / B급 경계

3차 ($71,539.8, +0.61):
   RR 0.73 → 선행 탈락 2번 위반
   진입 자체 차단됨

4차 ($78,400, 진행 중):
   - 거래량 1.95x → 2점
   - RSI 64.23 + MA 크로스 → 3점
   - 캔들 강도 (Engulfing 추정) → 3점
   - 구조 정합성 (20일선 지지) → 2점
   - 합계: 10점 → A급 ✅
   - 다이버전스: 미발생 / 윗꼬리: 측정 필요 / 20일선 이격: +0.84%
   - 결론: A급 (시드 마진 50~60%) 적정 진입

→ 신 매트릭스가 1·2·3차 위반 케이스 차단 + 4차 정확한 등급 분류. "관찰됨" 수준 정합성.

📝 5차 진입 시 사전 의무 항목 (4차 학습 반영)

4차 진입 과정에서 발견된 시스템 결함 5건 → 5차부터 의무 절차로 박음.

1. 시드 잔액 확인 (Equity / Available)

2. 사이즈 정의 삼중 명시:
   - 등급 결정 (S/A/B) → 마진 % 결정 (S 60~70% / A 45~55% / B 30~40%)
   - 🔴 80% 마진 영구 봉쇄 (항목 3 합의)
   - 마진 금액 / 노출 금액 / BTC 수량 모두 출력
   - 본질 단위 = BTC 수량 (USDT 표시는 가격 변동 따라 동적)
   - Stop 거리 한도: S -3% / A -5% / B -7% 이내
   - 예상 시드 손실 -10% 초과 → 진입 금지

3. OKX "Amount" = 노출 USDT 명시:
   - 마진 X USDT 사용 의도 → Amount 입력값 = X × 3

4. Lot Size 고려:
   - BTC Perp 0.0001 BTC 단위로 자동 반올림 (외부 검토 #11 정정 / 2026-05-08)
   - 입력값이 정확히 체결되지 않을 수 있음

5. 3x Isolated 모드 확인 (Cross 모드 혼동 금지)

6. STAGE 2 (Stop + TP0)의 노출 USDT 값도 사전 계산:
   - 수량 불일치 시 자동 청산 안 될 수 있음

7. TP0 체결 후 SL 사이즈 수동 확장/축소 검토 절차:
   - OKX가 자동으로 안 맞춤
   - 2단 예약 있다면 미리 확장 또는 2단 Cancel 결정

8. TP1 주문 수동 등록:
   - OKX가 자동 안 해줌
   - 1R+ 구간 도달 전 등록 필수

9. OKX 알림 설정 점검:
   - 가격 알림 (TP1 / 2단 체결 지점 / SL)
   - 포지션 변경 알림 ON
   - TP0 체결 알림 필수 (4차에서 30~37분 인지 못함)

10. 2단 추가 진입은 룰 정신에 따라만:
    - 시나리오 명시 추가 진입 구간 (예: A-2 "눌림 관찰 구간 $73~74K")에서만
    - 사이즈 보정 목적의 평단가 회복용 추가 ❌
    - 새 트리거 충족 시에만

11. Claude의 보수성 양보 경계 (편향 F):
    - Claude가 처음 권고한 후 태일이 다른 결정 채택 시 반사적 동의 ❌
    - 위험-보상 재계산 후 일관성 유지 또는 명시적 반박

⭐ 5차 사이클 즉시 적용 룰 (#7~#15) → 별도 페이지 분리 (2026-05-06)

📚 5차 사이클 즉시 적용 룰 인덱스 (요약)

→ 각 룰의 본문 / 검토 후보 (10건) / 운영자 메타 통찰 9건 / 5차 사이클 검토 후보 영구 보존 details: ⭐ BTC v2 룰북 확장 참조

2026.04.27 10:50 KST: 태일이 옵션 B (부분 동결 해제) 선언 → 신 룰 작업 시작
2026.04.27 10:50 KST: 6개 헌법 + 8개 안전장치 합의
2026.04.27 10:55 KST: A1/B3/C3/D1 1차 합의
2026.04.27 11:00 KST: Claude 1차 매트릭스 제안 (S/A/B 정의)
2026.04.27 11:10 KST: Gemini 보완안 (RSI 다이버전스 / 20일선 / 윗꼬리 / 매트릭스)
2026.04.27 11:20 KST: ChatGPT 평가 (B급 6점 / 거래량 1.3x 선행 탈락 / 20일선 +7% 진입 금지 / 다이버전스 정의)
2026.04.27 11:30 KST: 태일 명시적 채택 → 정식 1차안 확정
2026.04.27 11:40 KST: 페이지 분리 결정 → 본 페이지 신설

2026.04.27 12:30 KST: 항목 3 (Liquidation 거리 + 시드 손실 검증) 합의 완료
   - Claude 4가지 옵션 제시 → Gemini 옵션 D+C 절충 지지 → ChatGPT 상향 룰 단호 보류 권고
   - 태일 채택: S 60~70% / A 45~55% / B 30~40% + Stop 한도 + 시드 손실 -10% 캡
   - 80% 마진 영구 봉쇄 / 동적 하향만 채택 / 상향 보류 / 공격성 = 손익비 / 정성 가이드 점수화 ❌
   - 선행 탈락 9 → 11개 (시드 손실 -10% 초과 + B급 RR < 2.0)
   - TP1 RR 2.0 전 등급 필수

2026.04.27 13:30 KST: 항목 6 ("차트 흐름 변경" 객관 정의 - 헌법 5번) 합의 완료
   - Claude 3-Layer 1차 제안 → Gemini 4건 보완 (Layer 3 청산 ❌ + A-2 진입 캔들 저점 단일화 + Basis-Exit Sync 와일드카드 + Layer 2 가중치 메모) → ChatGPT 검증 + 신규 보완 (TP0 전 BE 이동 보류)
   - 태일 채택: 5건 모두 채택 (3-Layer + Basis-Exit Sync 헌법 5번 정식 정의 + A-2 단일화 + 가중치 자기 점검 메모만 + TP0 전 BE 보류)
   - Layer 1 (전량) / Layer 2 (50%) / Layer 3 (청산 ❌, 상태별 BE)
   - C3 합의 강화 흡수 (실패 시그널 50% 격상 → Layer 2 구현 / 진입 근거 4H 종가 이탈 → Layer 1 구현)

2026.04.27 14:00 KST: 외부 평가 5건 반영 — 잔여 충돌 정리
   - 🚨 5차 사전 의무 2번 사이즈 표기 (70~80%) 잔존 → S 60~70% / A 45~55% / B 30~40%로 수정 + 80% 봉쇄 명시
   - 🚨 미결정 10번 "S급 80% 진입 시 시드 손실 검증" → "S/A/B 최종 사이즈 기준 검증"으로 갱신
   - 추가 검토: 항목 11 (TP0 비중 등급별 차등 — B3 재합의) 신설
   - 모니터링 항목: TP1 RR 2.0 진입 빈도 + 실전 복잡도 추적 명시
   - 근거: 잔여 충돌은 객관 사실 → 즉시 수정 / 추가 검토는 3-AI 합의 흐름 보존

2026.04.27 14:30 KST: 항목 11 (TP0 비중 등급별 차등 — B3 재합의) 합의 완료
   - ChatGPT 등급별 차등 제안 (B급 보험 강화) → Gemini 보완 (수치 단일화, A급 25%) → Claude 부분 차등 권장 (옵션 C) → 태일 옵션 C 채택
   - 최종: S급 20% / A급 20% / B급 30%
   - 근거: B급 False Positive 확률 ↑ 보험 강화 / S·A급 수치 차이 미미해 단순화 / 안전장치 1번 (샘플 < 10) 충돌 자각
   - 5차+ 10건 누적 후 통계적 재평가 대상

2026.04.27 15:30 KST: 항목 5 (실패 시그널 50% 청산 트리거 명세) 합의 완료 — 항목 6 보완으로 마감
   - Claude "항목 6에 흡수됨" 제시 → Gemini 4건 동의 + RSI 다이버전스 제안 → ChatGPT 4건 동의 + 체크리스트 실전 가이드 명시 + "과거 판단 집착" 논리 추가
   - 채택: Layer 3 경계 체크리스트 5건 (실전 행동 가이드) + RSI 다이버전스 자기 점검 메모만
   - 거부: 시간 트리거 / 등급별 차등 청산 / $80k 한정 룰 / Layer 2에 4H RSI 다이버전스 추가
   - 모니터링: 시간 트리거 + 등급별 차등 → 5차+ 10건 누적 후 재검토

2026.04.27 16:30 KST: 항목 1 (시나리오 A/A-2/B/C 유지 vs 신 시나리오) 합의 완료
   - Claude 권장안 (기존 유지 + C 일반화 + A-3/D 보류) → Gemini 4건 동의 + ±1캔들 룰 + Basis-Exit Sync 표 → ChatGPT 4건 동의 + ±2캔들 + Stop 등급 한도 연동 + 모니터링 항목 + "직전 핵심 지지" 정의 5개
   - 태일 채택: 3-AI 통합 합의안 + A-2 진입 타이밍 ChatGPT +2캔들 안
   - 채택: 기존 A/A-2/B 유지 + C 일반화 + A-2 +2캔들/+1.5%/RR≥2.0 + Stop MIN 등급 한도 연동 + 모니터링 항목
   - 거부: A-3/D 신 시나리오 / +1캔들 / Stop 임의 넓히기
   - 모니터링: 시나리오별 빈도/승률/RR + A-2 특화 데이터 (트리거 후 N캔들/가격 이격) → 5차+ 10건 누적 후 재평가

2026.04.27 17:30 KST: 항목 4 (분할 진입 70/30 유지 여부) 합의 완료
   - Claude 3가지 옵션 제시 (A/B/C) → Gemini 옵션 A 적극 권장 + Aggression vs. Dilution 산수 계산 → ChatGPT 옵션 A 채택 + 8단계 절차 구체화 + 부활 조건 4개 구체화 → 태일 옵션 A 채택
   - 채택: 70/30 분할 진입 완전 폐지 → 단일 진입
   - 신설: 8단계 진입 절차 + Aggression vs. Dilution 표 (S 49% / A 38.5% / B 28%) + 5차+ 부활 조건 4개
   - 삭제: 1단 70% / 2단 30% / 2단 지정가 눌림목 / 2단 미체결 24~48h 취소 / 2단 Cancel 조건
   - 거부: 옵션 B (유지+명세 강화) / 옵션 C (시나리오별 차등) / 영구 폐지
   - 근거: Aggression vs. Dilution (산수: S 매트릭스 70% × 1단 70% = 49% = 공격성 30% 희석) + A-2 부적합 + 복잡도 ↑ + 안전장치 1번 정합

2026.04.27 18:30 KST: 항목 2 (BTC 수량 기준 사이즈 산출 공식) 합의 완료
   - Claude 공식 7단계 + Stop 검증 4단계 권장 → Gemini 적극 동의 + 시각적 대조 제안 + "즉시 채택" 권장 → ChatGPT 적극 동의 + Lot Size UI 변경 대비 + 시각 대조 체크리스트 5개 구체화 + "사이즈는 공격적, Lot 보정은 보수적" 명제 → 태일 즉시 채택
   - 채택: 7단계 계산 + 4단계 검증 + BTC 수량 본질 단위 + USDT 병기 + Lot 내림 + OKX Size 직접 입력 + 시각적 대조 5체크 + UI 변경 대비 + 시드 규모별 로드맵
   - 근거: 4차 결함 1·2번 (사이즈 정의 모호 + OKX Amount 단위 혼동) 완전 차단 + 단일 진입(항목 4) 채택 후 계산 단순화 정합
   - 주목: "산수 + UI 절차" 영역 → 3-AI 합의 패턴 예외적 즉시 채택 (전략 영역 아닌 정확성 영역)

2026.04.27 19:30 KST: 항목 7 (금지 사항 9개 유지 여부) 합의 완료
   - Claude 옵션 A 권장 (폐지 3 / 일반화 1 / 유지 5 / 신규 1) → Gemini 4건 동의 + "행동 제약→철학 정립" 격상 표현 + 9번 장기 메타 질문 → ChatGPT 4건 동의 + 1번 A-2 예외 추가 + 7개 구체 문구 구성 + 9번 장기 메모 문구 → 태일 즉시 채택
   - 최종 7개: 이격·타이밍 추격(구1+A-2 예외) / TP0+Stop 세팅 / 손실만회 사이즈 확대 / 결과론 수정 / 고정값 Stop / 하락 중 숏 / OKX Amount 마진 입력
   - 폐지 3개 (구 2/7/8): 선행 탈락/매트릭스에 구체화 흡수 명시
   - 메타 명제 (Gemini): "행동 제약 → 메타 가이드라인" / "비행기 조종석 경고등" 시각화
   - 주목: "문서 정리/최적화" 영역 → 즉시 채택 정당 (항목 2와 동일 성격)

2026.04.27 21:30 KST: 항목 9 (실전 축약 카드 재설계) 합의 완료
   - Claude 4-STAGE 초안 (60초 목표) → Gemini 6건 동의 + "체크리스트의 마법" 통찰 + 자식 페이지 분리 권장 → ChatGPT 6건 동의 + 60초 → 90~120초 현실화 + STAGE 0 11개 → 5묶음 압축 + "속도가 아닌 누락 방지" 명제 → 태일 즉시 채택
   - 채택: 4-STAGE 진입 카드 + 3개 카드 분리 (진입/운영/기록) + 자식 페이지 분리 + 자동화 계산기 의존 + 4차 결함 5건 운영 카드 통합
   - ChatGPT 신규 2건: 목표 시간 90~120초 현실화 + STAGE 0 대시화 5묶음 압축
   - 자식 페이지 신설: 🎯 BTC v2 실전 카드 (매뉴얼)
   - 디자인 철학 (Gemini + ChatGPT 결합): "Don't make me think" / "비행기 조종석 체크리스트" / "실전 중에는 룰북 안 본다"
   - 주목: "시스템 사용성 결정" 영역 → 3-AI 합의 패턴 완전 적용 (항목 3·6·1과 동일 수준)

2026.04.27 22:30 KST: 항목 10 (S/A/B 최종 사이즈 시뮬레이션) 합의 완료 — 마지막 1건
   - Claude 6개 시뮬 권장 (S-A/B/C, A-A/B/C, B-A/B/C) → Gemini "해상도 문제" 통찰 + 시드 300 예외 조항 제안 + ChatGPT 검증 권장 → ChatGPT 4건 신규 추가 (50% 한계 룰 / 시드 임계점 다층화 / "통제된 공격" 정체성 / 표현 조정) → 태일 즉시 채택
   - 채택: 6개 시뮬 결과 + 관찰 6건 + 소액 시드 예외 조항 (50% 한계 포함) + "통제된 공격 시스템" 정체성 정의 + 표현 조정 ("완벽 작동" → "관찰됨")
   - 근거: 9건 합의 룰 수치 정합성 최종 검증 / 시드 200 구간 Lot 해상도 문제 명시 / 안전장치 1번 표현 룰 정합
   - 핵심 관찰: 시드 -10% 캡 다층 작동 / 시드 200 해상도 문제 / TP0 차등 무력화 / B급 RR 2.0 = +14% (진입 빈도 ↓) / 4차 의도 vs 실제 1/6
   - 마지막 1건 완료 → v2 시스템 설계 100% 완료 (11/11)

2026.04.27 23:30 KST: 운영 로그 정리 — ChatGPT 메타 평가 5건 즉시 수정
   - ChatGPT 메타 평가: "설계 90~95% / 실행 준비 직전 단계" → 5건 결함 적시
   - Claude 자기 점검: "100% 완료" 선언 = 자기 작성물 방어 편향(편향 A) 발동 정직 인정
   - 즉시 수정 (운영 로그 영역, 안전장치 1번 임계 룰 외 정당):
     · 오탈자 13건 (숲→숏 / 리듰→리딩 / 찭산→청산 / 원체→원천 / 측→캡 등)
     · A-2 Layer 1 vs Stop 기준 충돌 (항목 6 vs 항목 1) → MIN 기준 통일 (후행 합의 우선)
     · TP0 "1R 보장" 표현 → "일부 수익 확보" (실제 TP0 RR ≈ 0.67R)
     · 시각적 대조 5번 "계획 비중" → "계획 비중 또는 소액 시드 예외 수량" (항목 10 합의 정합)
     · 사이즈 계산 ② 중복 → ① 정렬
     · 운영 로그 vs 검증 로그 표 깨짐 복구
   - 자식 페이지 (실전 카드) 동일 갱신 진행 예정
   - 페이지 상태: "100% 완료" → "설계 95% / 운영 로그 정리 후 실행 준비"

🔗 연결 페이지

• 기존 보수 기조 시스템 (1~4차 운영): 📈 BTC 매매 시스템
• 실전 카드 (매뉴얼): 🎯 BTC v2 실전 카드
• 5차+ 트레이드 복기: 📚 BTC 트레이드 복기 카드
• 5차+ 시장 추적: 📊 BTC 시장 추적
• 5차+ 외부 검토: 🤖 BTC 3-AI 외부 검토